» Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli


İlk Veri


Dayanak Varlığın Spot Piyasa Fiyatı
Opsiyon Kullanım Fiyatı
Vadeye kalan gün (opsiyon süresi)
Risksiz Faiz Oranı (Rf)(sürekli bileşik faiz)
%
Volatilite
%

Sonuç


CALL
PUT
Fiyat
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

 

Not! Black-Scholes formülü, bu formülde yalnızca Avrupa tarzı hisse senedi opsiyonlarının yaklaşık değerlemesi için kullanılır. Opsiyonun sona erene kadar hissedarlarına herhangi bir temettü ödenmediğini ve hisse senedi oynaklığının bu süre boyunca sabit kaldığını varsayar.