» Black-Scholesový modelu pri Oceňovanie opcií


Počiatočné údaje


Terajšia cena podkladového aktíva
Cena opcie
Doba do splatnosti (v dňoch)
Bezriziková úroková miera (R f)(Kontinuálne miešanie)
%
Stekavosť
%

Následok


CALL
PUT
Cena
Δ (Delta)
Γ (Gamma)
ν (Vega)
ρ (Rho)
Θ (Theta)
d1 =
d2 =

 

Poznámka! V tomto formulári sa vzorec Black-Scholes používa iba pre približnú hodnotu európskych akciových opcii, za predpokladu, že akcionárom sa nevyplácajú dividendy, kým opcia neskončí, a že volatilita akcií zostáva počas tohto obdobia konštantná.