» Black-Scholes izvēles cenu noteikšanas modelis


Sākotnējie dati


Bāzes aktīva cena uz vietas
Iespējas cena
Termiņš līdz dzēšanai (dienas)
Bezriska procentu likme (Rf) (pastāvīgs savienojums)
%
Nepastāvība
%

Rezultāts


CALL
PUT
Cena
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =
 
 

Piezīme! Šajā veidlapā Black-Scholes formula tiek izmantota tikai Eiropas stilus akciju opciju aptuvenai vērtēšanai, uzskatot, ka akcionāriem līdz opcijas termiņam nav jāizmaksā dividendes un ka akciju svārstības paliek nemainīgas visu šo laiku.