» Modello di Black e Scholes


Dati iniziali


Il prezzo del titolo sottostante
Vita residua dell’opzione
Tasso d'interesse privo di rischio (Rf) (capitalizzazione continua)
%
La varianza del prezzo del titolo sottostante
%

Risultato


CALL
PUT
Prezzo
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =


Nota! La formula di Black-Scholes è utilizzata in questo modulo solo per la valutazione approssimativa delle opzioni azionarie di stile europeo, assumendo che non siano previsti dividendi per gli azionisti fino alla scadenza dell'opzione, e che la volatilità delle azioni rimanga costante durante quel periodo.