» Model penentuan harga opsi Black-Scholes


Data Awal


Harga semerta bagi aset cadangan
Harga laksana bagi opsi
Waktu sampai matang (hari)
Suku bunga bebas risiko (Rf)(peracikan berkelanjutan)
%
Kemudahubahan
%

Hasil


CALL
PUT
Harga
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (vega)
ρ ()
Θ (teta)
d1 =
d2 =

 

Catatan! Rumus Black-Scholes digunakan dalam formulir ini hanya untuk penilaian perkiraan opsi saham berjenis Eropa, dengan asumsi bahwa tidak ada dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham hingga opsi kedaluwarsa, dan volatilitas saham tetap konstan selama waktu tersebut.