» Optiolaskin (Black-Scholes malli)


Lähtötiedot


Osakkeen kurssi (spot price)
Option toteutushinta (strike price)
Päiviä jäljellä
Riskitön korkokanta (Rf)
%
Osakkeen volatiliteetti (volatiilsus)
%

Tulos


CALL
PUT
Hinta
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rhoo)
Θ (theeta)
d1 =
d2 =

Katso myös:

 
 

Huom! Black-Scholesin kaavaa käytetään tässä lomakkeessa vain eurooppalaisten osakeoptioiden likiarvoon, olettaen, että osakkeenomistajille ei makseta osinkoja ennen optioajan päättymistä ja että osakkeiden volatiliteetti pysyy vakiona tänä aikana.