» Modelo de Black-Scholes


Datos iniciales


El precio actual de las acciones (spot price)
El precio marcado en la opción (strike price)
El tiempo que falta para el vencimiento (en días)
Rendimiento de un activo libre de riesgo (Rf)(capitalización continua)
%
La volatilidad del precio de las acciones
%

Resultados


CALL
PUT
Precio
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

 

¡Nota! La fórmula de Black-Scholes se utiliza en este formulario solo para la valoración aproximada de opciones de acciones de estilo europeo, suponiendo que no se pagan dividendos a los accionistas hasta que expire la opción y que la volatilidad de las acciones permanece constante durante ese tiempo.