» Black-Scholes model


Oprindelige data


Aktiekursen på underliggende aktiv
Strikepris for option
Udløbstidspunktet i dage
Risikofrie rente (Rf) (kontinuerlig)
%
Volatilitet
%

Resultat


CALL
PUT
Pris
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =


Bemærk! Black-Scholes-formlen bruges kun i dette skema til den omtrentlige værdiansættelse af europæiske aktieoptioner, under forudsætning af, at der ikke udbetales udbytte til aktionærer, indtil optionen udløber, og at aktieværdien forbliver konstant i den periode.