» Black-Scholesový model při oceňování opcí


Počáteční údaje


Nynější cena podkladového aktiva
Cena opce
Doba do splatnosti (ve dnech)
Bezriziková úroková míra (Rf)(kontinuální míchání)
%
Těkavost
%

Následek


CALL
PUT
Cena
Δ (Delta)
Γ (Gamma)
ν (Vega )
ρ (Rho)
Θ (Theta)
d1 =
d2 =

 

Poznámka! V této formuláři se používá Black-Scholesova vzorec pouze pro přibližné ocenění akciových opcí evropského typu za předpokladu, že akcionářům nejsou vypláceny žádné dividendy do doby, než opce vyprší, a že volatilita akcií zůstává konstantní po celou dobu.