» Black-Scholes Option Preisbildigs Modell


Anfangsdaten


Spotpreis des Basiswerts
Restlaufzeit (Tage)
Risikofreier Zinssatz (kontinuierliche Verzinsung)
%
Volatilität
%

Ergebnis


CALL
PUT
Preis
Δ (Delta)
Γ (Gamma)
ν (Vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

 

Hinweis! Die Black-Scholes-Formel wird in diesem Formular nur zur ungefähren Bewertung von europäischen Aktienoptionen verwendet, unter der Annahme, dass bis zum Ablauf der Option keine Dividenden an die Aktionäre gezahlt werden und die Volatilität der Aktien während dieser Zeit konstant bleibt.